国泰中证计算机主题ETF证券投资基金支线基金2021年一季报

国泰中证计算机主题交易所交易型开放式指数证券投资基金链接

基金

2021 年第一季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告提交日期：2021年4月22日

§1 重要通知

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据《基金合同》的规定，于 2021 年 4 月 20 日对本基金进行了审核。

报告中的财务指标、净资产表现和投资组合报告等，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚信、勤勉、负责的态度管理和使用基金资产，但不保证基金一定会盈利。

基金的过往表现并不代表其未来表现。投资涉及风险。投资者在作出投资决定前应仔细阅读基金说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为 2021 年 1 月 1 日至 3 月 31 日。

§2 基金产品概览

2.1 基金产品概览

基金简称国泰中证电脑主题ETF链接

基金主码160224

基金运作合约类型开放

基金合同生效日期 2020 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总数为351,700,581.89个

投资目标 通过主要投资于目标 ETF 来追求跟踪，密切跟踪标的指数

最小化偏差和跟踪误差。

投资策略 本基金为标的ETF的支线基金，以标的ETF为主要投资。

方便投资者通过本基金投资标的ETF。本基金不

不参与目标ETF的管理。

1、资产配置策略；2、标的ETF投资策略；3、股票投资

策略;4、债券投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、

股指期货投资策略；7、融资融券融券投资策略。

业绩比较基准中证电脑主题指数收益率*95%+银行活期存款利率（含税）

之后)*5%

风险收益特征 本基金为ETF挂钩基金，标的ETF为股指基金。

因此，本基金是具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金。

黄金品种，其预期收益和预期风险水平高于混合型基金、债券

证券基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的

ETF跟踪基础指数的表现并具有相同的

代表证券市场的类似风险收益特征。

基金经理 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

国泰中证电脑主题ETF 国泰中证电脑主题ETF

下级分级基金的基金简称

加入A加入C

下级分级基金交易代码为160224010210

报告期末下属评级基金份额

351,609,221.83 份 91,360.06 份

总金额

2.1.1 标的基金基本情况

基金名称 国泰中证电脑主题ETF证券投资基金

基金主码512720

基金运作交易类型开放式

基金合同生效日期 2019 年 7 月 11 日

基金份额上市的证券交易

上海证券交易所

地方

上市日期 2019 年 8 月 16 日

基金管理人姓名 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

2.1.2 标的基金产品说明

投资目标密切跟踪基础指数，并力求将跟踪偏差和跟踪误差降至最低。

1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、可转债投资策略

投资策略资本策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策略

省略；6、证券借贷融资和再融资的投资策略。

表现比较基准中证计算机专题指数收益率

本基金为股票型基金，预期收益和预期风险水平高于混合

具有风险收益特征的基金、债券基金和货币市场基金风险相对较大，相对

高收益基金。

§3 主要财务指标及基金业绩

3.1 关键财务指标

货币：人民币

报告期

（2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 3 月 31 日）

主要财务指标

国泰CSI电脑主题 国泰CSI电脑主题

ETF 链接 AETF 链接 C

1.本期实现收入2,893,610.17397.48

2.本期利润-16,853,770.52-6,218.55

3.本期加权平均基金份额收益-0.0439-0.0747

4.期末基金资产净值为311,573,260.8280,875.90

5.基金份额期末净值0.88610.8852

注：(1）本期实现收益指本基金本期利息收入、投资收益及其他收益（不包括公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。本期为本期已实现收益加上上期公允价值变动收益；

（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各种费用，考虑费用后的实际收益水平将低于所列数字。

3.2 基金资产净值表现

3.2.1 报告期内基金每股净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

1、国泰中证计算机主题ETF链接A：

性能比较基础

净值增长率 净值增长率 业绩比较依据

阶段标准收益率①－③②－④

①标准差 ②准收益率③

标准差④

最近 3 个月-5.88%1.55%-6.58%1.56%0.70%-0.01%

从基金合同

-6.56%1.48%-6.20%1.50%-0.36%-0.02%

至今有效

2、国泰中证计算机主题ETF链接C：

性能比较基础

净值增长率 净值增长率 业绩比较依据

阶段标准收益率①－③②－④

①标准差 ②准收益率③

标准差④

过去 3 个月-5.96%1.55%-6.58%1.56%0.62%-0.01%

从基金合同

-6.08%1.50%-7.14%1.51%1.06%-0.01%

至今有效

3.2.2 基金转型以来基金累计净值增长率变化及与同期业绩比较基准收益率变化的比较

国泰中证计算机主题ETF证券投资基金连结基金

累计净值增长率与业绩对比基准收益率历史趋势对比图

（2020年12月3日至2021年3月31日）

1. 国泰中证电脑主题ETF链接A：

注：(1）本基金合同生效日期为2020年12月3日，自2021年3月31日起，本基金开始运作

不到一年。

(2）基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金仍处于建仓期。6个月建仓期结束时，我们将确保资产配置比例符合合同规定。

2. 国泰中证计算机主题ETF Link C：

注：(1）本基金合同生效日期为2020年12月3日，自2021年3月31日起，本基金开始运作

不到一年。自 2020 年 12 月 7 日起，计算 C 类基金的每单位资产净值和每基金单位的累计资产净值。

(2）基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金仍处于建仓期。6个月建仓期结束时，我们将确保资产配置比例符合合同规定。

§4 经理报告

4.1 基金管理人（或基金管理人组）简介

担任基金的基金经理

证券业

姓名和职位描述

年

预约日期 离校日期

黄国泰大师。2001 年 5 月至 2006 年 9 月

黄金ETF在华安基金管理有限公司进行量化。

连接，分析师；2006 年 9 月至 2007 年 8 月

国泰航空上个月在汇丰晋信基金管理有限公司

认证 180 应用分析师；2007 年 9 月至 2007 年

艾小军 财务 2020-12-03-20 于平安资产管理有限公司 2020-12-03-20

ETF联合量化分析师；2007 年 10 月加入

随后，国泰基金管理有限公司担任财务

泰国SSE工程分析师、高级产品经理和基金

180 金 副经理。国泰航空自 2014 年 1 月起

黄金融资的开放式证券投资基金，

ETF、中证180金融交易开放指数

泰中证券投资基金、国泰上证180金融

电脑交易的开放式指数证券投资基金

主题挂钩基金的基金经理，2015 年 3 月

ETF联合月份至2020年12月国泰深证证券

准入、中国TMT50指数分级证券投资基金

泰国黄金基金经理，2015-2021 年 4 月

ETF，中国1月作为国泰沪深300指数证券投资

自 2016 年 4 月起任泰中证券基金基金经理

军工兼任国泰黄金交易的开放式证券

ETF基金经理、中国投资基金联结基金、

泰国中证自2016年7月起兼任国泰中证军工有限公司

全指数交易所买卖开放式指数证券投资基金

证券公司和国泰中证全股是指证券公司的交易类型

ETF，中国开放式指数证券投资基金

泰国证书经理，2017 年 3 月至 2017 年 5 月

航天军任国泰保本混合型证券投资基金

劳动力指数基金经理，2017 年 3 月至 2018 年

（LOF）2019年12月，国泰战略收入灵活分配

，国泰混合型证券投资基金的基金经理，

中国证券股份有限公司自2017年3月起兼任中泰证券航天股份有限公司。

万证军工指数证券投资基金（LOF）

业指基金经理，自2017年4月起兼任全国

数据泰国中证申万证券行业指数证券投资

(LOF) Funds of Funds (LOF) 基金经理，2017

, 国泰航空自 5 月起还担任国泰航空的战略价值弹性

定量分配至混合型证券投资基金（国泰航空）

昌益保本混合型证券投资基金变更及

Mixed, Coming) 基金经理，2017 年 5 月至

2018 年 7 月，国泰航空任命国泰航空 Quantitative Income Flexible

一只小价值配置的混合型证券投资基金

灵活分配经理，2017 年 8 月至 2019 年 5 月

定月为国泰宁易，定期开通，灵活配置

联合核心混合型证券投资基金的基金经理，

该片也自2018年5月起担任国泰航空数量增长

ETF，国家优先混合型证券投资基金

泰中证券经理，2018 年 5 月至 2019 年 7 月

计算机和国泰航空量化价值精选混合证券

主题投资基金的基金经理，2018 年 8 月

ETF、国悦至2019年4月国泰结构转型

泰中证券灵活配置混合证券投资基金

All Access 基金经理，2018 年 12 月至 2019 年

2019年3月，信机被任命为国泰量化策略收入组合

ETF，国泰证券投资基金（国泰战略接收）

泰中证券灵活配置混合型证券投资基金

All-in-One 基金经理，2019 年 4 月

2019年1月至11月任国泰沪深300

ETF挂钩指数增强型证券投资基金（国泰航空管理）

互联互通的基础设施改造和混合证券投资的灵活配置

金井子基金的基金经理），

2019年5月至2019年11月管理及投资。

资本总监 泰中证券 500 指数增强型证券投资

（数量基金（国泰宁意定期开通灵活分配）

变更）、金智混合型证券投资基金变更登记

金融工程），2019 年 5 月

国泰 CES 半导体芯片产业总监

交易所买卖的开放式指数证券投资基金

（国泰航空CES半导体行业交易类型提供

开放式指数证券投资基金更名为

来）基金经理，2019年7月至

2021年1月数字货币etf基金代码有哪些，任上交所5年期债券交易商

易开指数证券投资基金及

上证10年期国债交易开放指数

2019年数字证券投资基金基金经理

自2009年7月起，他还担任国泰中证证券股份有限公司计算机主管。

交易型开放式指数证券投资基地

金氏基金经理，自2019年8月起兼任

任国泰CSI全指通讯设备交易类

开放式指数证券投资基金

自 2019 年 9 月起担任国泰航空中环经理

CIQ指通信设备交易类型开放指数

数字证券投资基金保荐联结基金

基金经理，自 2020 年 12 月起

国泰CSI电脑主题交易类型开盘

指数型证券投资基金联接基金（由

国泰深港TMT50指数分级证券投资

基金经理由资本基金转型而来）。

投资总监（量化）自 2017 年 7 月起，

金融工程总监。

注：1、此处的聘任日、离任日指公司决定生效之日，首任基金管理人，聘任日为基金合同生效日。

2、证券从业人员含义符合行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人关于报告期内基金经营合规、守信的声明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易

按照《交易所系统指导意见》等相关法律法规的规定数字货币etf基金代码有哪些，严格遵守基金合同和募集说明书的规定，按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产。最大限度保护投资者的合法权益，在风险控制的基础上为持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在内幕交易、操纵市场、不当关联交易等违规行为。披露的信息及时、准确、完整。与其他基金资产严格分开，公平对待，

4.3 公平贸易特别说明

4.3.1 公平交易制度的实施

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和程序，有效控制投资风险和管理风险。各方面，严格控制不同投资组合之间的当日逆向交易，严禁可能导致不公平交易和利益转移的当日逆向交易，确保管理的所有资金和投资组合得到公平对待，有效防止转移好处。

4.3.2 异常事务行为特别说明

报告期内，本基金与基金管理人管理的其他投资组合不存在重大同日逆向交易。报告期内，本基金未发现可能导致不公平交易和利益转移的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略及业绩说明

4.4.1 报告期内基金投资策略及运营分析

2021年是“十四五”开局之年。全球对新冠疫情的看法仍存在很大不确定性。疫苗陆续获批。前景相对乐观；国内方面，受去年基数偏低的影响，预计今年整体经济增长会较好。从财政货币政策执行情况看，去年对冲疫情对经济影响的临时性政策正在逐步有序退出。A股市场存在边际收紧趋势。A股市场早期基金追捧的核心资产以及绝对估值水平高、灵活性高的行业，如军工、证券、新能源汽车、电子半导体等，调整范围大。钢铁、银行等价值较低、股息率较高的低价值板块表现良好。

全季上证指数小幅下跌0.9%，大盘蓝筹股指数下跌2.78%，沪深300

指数跌3.13%，中证500等成长型中盘股跌1.78%，创业板指数跌7%，科创板50跌10.39%。

行业表现方面，申万一线行业表现较好的钢铁、公用事业和银行分别增长15.66%和11.5%。

10.51%，落后的是国防军工、非银行金融和通信，分别下降19.26%、12.5%和1 1. 分别为 42%。4.4.2 报告期内基金业绩

与同期基准收益率相比，本季度国泰中证计算机主题ETF Link A类净值增长率为-5.88%

是 -6.58%。

国泰中证计算机主题ETF Link C类本季度净值增长率为-5.96%，与同期基准收益率相比

是 -6.58%。

4.5 经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

随着新冠疫苗在主要经济体的逐步接种和普及，全球经济有望逐步从新冠疫情的阴霾中复苏，但经济总体上仍较为脆弱，尤其是在中国经济体量增长的过程中随着主要发达国家的逐步赶超，世界主要经济体的博弈和竞争有望带来更多不确定性。我们预计政策将保持温和。经过一季度比较大的回调，无论是行业的高景气度，还是未来经济社会发展方向的新能源领域，以及包括半导体芯片在内的科技领域的投资价值，逐渐变得越来越重要。

4.6 报告期内基金持有人数量或基金资产净值的警示说明

没有任何。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合

基金总资产的

序号项目金额（元）

部分（％）

1 股权投资 580,320.960.19

其中：库存580,320.960.19

2 基金投资 295,082,560.0094.35

3 固定收益投资 6,023,400.001.93

其中：债券 6,023,400.001.93

资产支持证券——

4 贵金属投资--

5 金融衍生品投资——

6 买入返售金融资产 --

其中：回购融资

--

资产

7 银行存款及结算准备金合计 10,544,808.583.37

8 其他资产 520,102.220.17

9 总计 312,751,191.76100.00

5.第二期末投资标的基金明细

账户资金

基金经营人净资产

编号 基金名称 管理人 公允价值

类型值尺度

(%)

国泰CSI电脑主题交易

股票交易国泰航空基金管理

第一类开放式指数证券投资基地 295,082,560.00 94.68

型开管理有限公司

金子

5.3 报告期末按行业划分的股票组合

占基金资产净值的百分比

编码行业类别公​​允价值（元）

部分（％）

A 农林牧渔业——

--

B 采矿业

C 制造业 580,320.960.19

D 电、热、气和水的生产和供应——

E建设——

F 批发和零售贸易——

G 运输、仓储和邮政业——

H 住宿餐饮业 --

一、信息传输、软件和信息技术服务——

J 金融业 --

K地产——

L 租赁和商务服务 --

M 科研与技术服务业——

N 水利、环境和公共设施管理行业——

O 住宅服务、维修和其他服务——

P教育--

Q 健康与社会工作 --

R 文体娱乐——

S 综合——

总计 580,320.960.19

5.4 报告期末按公允价值与基金资产净值比率排序的前十名股票投资明细

基金净资产

编号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

价值比率 (%)

1300999 金龙鱼 2,438183,703.300.06

2300898 熊猫乳业 4,953179,124.650.06

3300896 Amic 17170,450.290.02

4300910 瑞丰新材料 47433,568.680.01

5300900 广联航空 87931,520.940.01

6300884 迪耐克 49918,338.250.01

7300908 中景食品 28516,857.750.01

8300913兆龙互联63015,825.600.01

9300909 汇创达 38615,771.960.01

10 300911 益天智能 30915,159.540.00

5.5 报告期末按债券类型分的债券投资组合

占基金资产净值的百分比

序号债券品种公允价值（元）

例子（％）

1 国家债券 6,023,400.001.93

2 央行票据——

3 金融债券——

其中：政策性金融债券——

4 公司债券——

5 企业短期融资券——

6 中期票据——

7 可转换债券（可交换债券）--

8 同业存单--

9 其他——

10 总计 6,023,400.001.93

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例分列的前五名债券投资明细

基金净资产

编号 债券代码 债券名称 数量（个） 公允价值（元）

价值比率 (%)

101964520 国债 1560,000 6,023,400.001.93

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前五名贵金属投资明细

本基金报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有任何权证。

5.10 报告期末本基金投资股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未投资股指期货。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未投资国债期货。

5.12 投资组合报告说明

5.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券发行人（“熊猫乳业”公告本身或其分支机构违规的除外）未被监管部门或已在报告中编制了上一年度的公开谴责和处罚。

熊猫乳业公司自身于2020年10月29日获得与收益相关的政府补贴900.000,000，为公司最近一次。

13.第一会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的51%，但公司未及时履行信息披露义务，

《关于公司获得政府补助的公告》至2020年11月25日才披露，并受到深交所监管部门的关注。

惩罚。

本次情况发生后，基金管理人及时对上述被处罚公司进行了分析研究，认为上述公司的违规行为并未对公司的经营成果和现金产生重大的实质性影响。流动，并且没有对公司产生任何投资价值。重大影响。基金管理人将继续对公司进行后续研究。

5.12.2 基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的股票池的投资。

5.12.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存款 223,928.91

2 应收证券结算款-

3 应收股利-

4 应收利息65,749.75

5 应收认购款 230,423.56

6 其他应收款-

7 预付费用-

8 其他-

9 总计 520,102.22

5.12.4 报告期末持有的转股期可转债明细

报告期末，本基金未持有可转债。

5.12.5 报告期末前十名股票限售情况说明

基金净流通受限部分受限

编号 股票代码 股票名称

公允价值（人民币）比例（%）的说明

1300999 金龙鱼 183,703.300.06 新股锁定

2300910 瑞丰新材 33,568.680.01 新股锁定

3300900 广联航空 31,520.940.01 新股锁定

4300884 Dinaco 18,338.250.01 新股锁定

5300898 熊猫乳业 17,558.400.01 新股锁定

6300908 中景食品 16,857.750.01 新股锁定

7300913 兆龙互联 15,825.600.01 新股锁定

8300909 汇创达 15,771.960.01 新股锁定

9300911 益天智能 15,159.540.00 新股锁定

§6 开放式基金份额变动

单位：份

国泰CSI电脑主题 国泰CSI电脑主题

项目

ETF 链接 AETF 链接 C

报告期初基金份额总数为491,255,713.8018,029.97

报告期内，基金总认购股数66,472,992.48139,229.48

减：报告期内基金赎回份额合计 206,119,484.4565,899.39

报告期内，本次基金分拆换股情况——

报告期末基金份额总数为351,609,221.8391,360.06

§7 基金管理人以自有资金投资基金

7.1 基金管理人所持基金份额变动

单位：份

报告期初管理人持有的基金份额 26,772,339.00

报告期内购买/认购的单位总数-

报告期内售出/赎回的总单位数 -

报告期末管理人持有基金份额 26,772,339.00

报告期末持有基金份额占基金份额总数的比例（%）7.61

7.2 基金管理人使用自有资金投资本基金的情况

报告期内，本基金的基金管理人未使用自有资金投资本基金。

§8 参考文件目录

8.1个文件目录供参考

1、国泰中证电脑主题交易公开指数证券投资基金挂钩基金基金合约

2、国泰中证计算机主题交易型开放指数证券投资基金对接基金托管协议

3、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金变更登记审批

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求参考的其他文件

8.2 存储位置

基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点为上海市虹口区公平路18号8号楼嘉裕大厦16-19层。

基金托管人住所。

8.3如何检查

可咨询基金管理人；部分参考文件可在基金管理人网站上查阅。

客服中心电话：(021）31089000, 400-888-8688

客户投诉电话：(021）31089000

公司网站：

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2021 年 4 月 22 日

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